Duas Estratégias De Negociação Para O Eur

Duas Estratégias de Negociação para o EUR / USD

16 de fevereiro, 2014 GMT

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Por: DailyForex

Desde o início de 2012, a volatilidade neste par diminuiu drasticamente, tornando mais difícil o comércio rentável. Esta foi uma mudança bastante como durante 2010 e 2011, EUR / USD foi um dos pares mais voláteis. Ele também "comportou-se & rdquo; Bastante previsivelmente tecnicamente, especialmente em relação à análise de castiçais. Estes fatores, e sua baixa propagação, fizeram-lhe a escolha do número 1 do instrumento para comerciantes de varejo de Forex.

O declínio na volatilidade que ocorreu durante 2012, ea explosão no JPY, levaram muitos comerciantes, especialmente os comerciantes de tendência, a abandonar o par. Tornou-se também um pouco menos tecnicamente previsível.

Essas mudanças fizeram certas estratégias populares que tinham sido lucrativas tornaram-se não rentáveis. No entanto, há duas estratégias estreitamente relacionadas que detalho abaixo que ainda são amplamente seguidas e consideradas robustas. Uma nota de advertência: Eu só tenho dados históricos limitados sobre o desempenho dessas estratégias, por isso, testá-los completamente antes de arriscar qualquer dinheiro real sobre eles. Eu não recomendo & rdquo; Trocando-os; Apenas que você considerar investigar-los se você estiver procurando por uma estratégia mecânica ou semi-mecânica para a negociação deste par.

As duas estratégias são baseadas em torno do movimento de preços após o Aberto de Londres, que ocorre às 8 horas de Londres, ea faixa de negociação da parte posterior da sessão asiática. O London Open preço é visto como um nível-chave, como é uma fuga da gama relativamente pequena asiática, que é por isso que eu não ficaria surpreso se essas estratégias de volta teste como solidamente rentável durante um grande período de tempo. Naturalmente, todas as estratégias mecânicas estão sujeitas a estrias perdedoras.

Estratégia 1 & ndash; Retest of London Open após o Breakout

Às 8 horas de Londres, observe os preços altos e baixos das últimas três horas, das 5h às 8h. De 9:00 horário de Londres até 4:00 horário de Londres, relógio para o primeiro fechar de hora em hora fora desta escala. Assim que isso ocorrer, coloque uma ordem exatamente onde o preço foi às 8 horas de Londres.

Se o primeiro fechamento horário fora do intervalo estava abaixo do intervalo, a ordem deve ser uma ordem limite de venda para ficar curta.

Se o primeiro fechamento horário fora do intervalo estava acima do intervalo, a ordem deve ser uma ordem de limite de compra para ir por muito tempo.

A perda de parada deve ser colocada apenas para além do outro lado da faixa.

Há uma série de opções possíveis com metas de lucro, uma vez que o comércio atinge uma razão recompensa a risco de 1: 1:

Mova a perda de stop para quebrar mesmo e apontar para um alvo maior, com base em pontos de pivô, suporte óbvio / resistência, ou o intervalo médio verdadeiro de um número de dias anteriores.

Não mova o stop loss para quebrar mesmo e use os métodos descritos em 1. Acima.

Use uma parada de arrasto com base na alta ou baixa, conforme apropriado das 3 horas anteriores no turno de cada hora.

Considere a possibilidade de sair totalmente às 10h de Londres.

A imagem abaixo mostra como esta estratégia teria se aplicado na última sexta-feira:

A faixa asiática final de 3 horas é definida pelas linhas horizontais azuis. Durante o dia, não ocorreu um único fechamento por hora fora desse intervalo. Este é um bom exemplo de como esta estratégia pode mantê-lo fora de mercados agitados. Se um fechamento horário tivesse ocorrido acima dessa faixa durante a sessão de Londres, teríamos colocado uma ordem de limite no preço do Open de Londres, com uma perda de parada 1 ponto abaixo do nível inferior da faixa (a linha horizontal azul inferior).

De maio de 2011 até o final de 2012, 63% das entradas desencadeadas atingiu uma recompensa de risco de pelo menos 1: 1, o que foi um recorde impressionante.

Uma coisa que é rapidamente perceptível de qualquer teste de volta visual mecânica é que onde a gama é muito otimista, há uma forte probabilidade de que uma fuga bullish levará a um bom movimento de alta e vice-versa com bearishness.

Estratégia 2 & ndash; London Open Breakout com Tendência

Use um gráfico H1 e coloque a média simples de 50 meses no gráfico. Negociações longas podem ser tomadas apenas acima da SMA, e negócios curtos podem ser tomadas apenas abaixo da SMA. Apenas um comércio por dia pode ser tomado.

Às 8 horas de Londres, observe os preços altos e baixos das últimas quatro horas, das 4h às 8h.

De 9:00 hora de Londres até 5pm hora de Londres, entra com uma ordem de compra parar um pip acima da escala ou uma ordem de stop de venda um pip abaixo da escala, o que acontece primeiro, com a qualificação que deve estar acima dos 50 SMA por um longo E abaixo dos 50 SMA por um curto.

Se o preço quebra o & ldquo; errado & rdquo; Lado da faixa onde nenhum comércio é colocado, não cancelar a ordem apenas passado o outro lado da faixa até que haja um fechamento por hora além do & ldquo; errado & rdquo; Lado da gama.

Uma vez que uma negociação é acionada, aguarde o fim da hora após a hora em que o comércio é acionado. Por exemplo, se o comércio é desencadeado às 9h30, espere até o fechamento às 11h. O processo de gestão do comércio deve começar então, movendo a parada até o baixo (se um comércio longo) ou alto (se um comércio curto) das três velas anteriores de hora em hora.

Se o comércio não for fechado naturalmente por esta parada de arrasto, feche todo o comércio aberto em 10pm hora de Londres.

As vantagens de usar esta parada de arrasto são que geralmente mantém você em fortes movimentos direcionais até que o movimento é esgotado. Também muitas vezes corta sua perda curta em um comércio perdedor que se move, pelo menos, alguma pequena distância em lucro.

A imagem abaixo mostra um exemplo de um comércio recente de quinta-feira na semana passada:

O intervalo é desenhado com as linhas azuis. Uma entrada longa é acionada pela fuga que está acima da 50 SMA (a linha vermelha ondulada). Olhando para as velas subseqüentes por hora, podemos ver que a parada de baixo de três velas teria nos mantido no comércio até às 22:00 horário de Londres na linha vermelha horizontal, para um lucro de aproximadamente 1,3: 1 recompensa ao risco.

De julho de 2012 a fevereiro de 2013, embora apenas 43% das entradas produzissem negócios rentáveis, cada negociação obteve um lucro médio de 30% de risco. Essa é uma pontuação bastante respeitável para qualquer sistema totalmente mecânico.

Ambas as estratégias merecem uma investigação mais séria e testes de volta. Se eu sou capaz de fazê-lo, vou publicar os resultados de tais testes em um artigo futuro.